Keltner Kanäle Und Bollinger Bands

What039s der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Channels In der technischen Analyse gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands. Vor der Prüfung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren verwendet werden, um die Volatilität zu messen. Kauf - und Verkaufssignale werden von jedem Indikator erzeugt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Vermögenswertes den oberen oder unteren Kanal überschreitet und über oder unter dem Schlüsselkanalniveau kreuzt. Bei Stieren signalisiert eine Bewegung unterhalb des unteren Kanals Überverkaufsbedingungen, und Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Preis über den unteren Kanal zurückgeht. Für die Bären werden Verkaufssignale erzeugt, wenn sich der Kurs über das obere Band bewegt und dann wieder darunter schließt. Beim Betrachten von Bollinger-Bändern werden die Kanäle unter Verwendung der Standardabweichung des zugrunde liegenden Assets erzeugt, während Keltner-Kanäle den mittleren True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden, die Interpretation dieser Ebenen im Allgemeinen die gleichen sind. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm der Starbucks Corp. (SBUX), youll sehen, dass Kauf - und Verkaufssignale an den blauen und roten Pfeilen erzeugt werden. (Für mehr zu diesem Thema, check out Mit Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Wenn Sie genau hinschauen, das Diagramm der Starbucks (SBUX) mit Keltner Kanäle als Overlay anstelle von Bollinger Bands, youll sehen, dass sie ähnlich aussehen, sondern wegen Die Differenz, wie die Band berechnet wird, die Entscheidungspunkte fallen auf etwas andere Ebenen. (Für mehr, schauen Sie sich Capture-Gewinne mit Bands und Kanäle) Da Keltner Kanäle durchschnittliche wahre Bereich statt Standardabweichung verwenden, ist es in der Regel mehr zu sehen, mehr Kauf-und Verkaufssignale in Keltner Kanäle erzeugt als bei Verwendung von Bollinger Bands. Beispielsweise würden einige Händler drei Verkaufssignale unter Verwendung von Bollinger Bands vs vier Verkaufssignalen unter Verwendung von Keltner Channels berücksichtigen. In der Praxis sind Bollinger-Bands bei den aktiven Händlern aufgrund der statistischen Signifikanz der Verwendung von Standardabweichung im Vergleich zu dem durchschnittlichen wahren Bereich beliebter. Keltner Channels (auch bekannt als Keltner Bands) Chester Keltner, in seinem Buch von 1960, wie man Geld in Commodities verdient. Aufgetragene Kanäle als ein Vielfaches des täglichen Bereichs (hoch - niedrig) um einen gleitenden Durchschnitt des typischen Preises. Linda Bradford Raschke popularisierte eine vereinfachte Version mit exponentieller Glättung und mittlerem True Range. Das ist jetzt weit verbreitet. Keltner entwickelte ursprünglich die Kanäle für den Einsatz als Trendfolgesystem, kann aber auch für den Handel mit Absatzmärkten genutzt werden, ähnlich wie bei Bollinger Bands oder Price Envelopes. Erstens, zu identifizieren, ob der Preis ist Trending oder Ranging. Die Theorie ist, dass eine Bewegung, die bei einem Preisband beginnt, wahrscheinlich zum anderen tragen wird. Gehen Sie lange, wenn die Preise auf oder unter dem unteren Band. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe des oberen Bandes oder kreuzt sich unter dem gleitenden Durchschnitt. Gehen Sie zu kurz, wenn der Preis an oder über dem oberen Band sinkt. Schließen Sie Ihre Position, wenn der Preis in der Nähe der unteren Band oder Kreuze über dem gleitenden Durchschnitt. Legen Sie Stopp-Verluste unter dem jüngsten Tief, wenn Sie lange oder über die neueste High gehen, wenn kurz. Verwenden Sie Umkehrsignale, um Wendepunkte nahe dem oberen und unteren Band zu identifizieren. Keltner glaubte, dass eine enge über dem oberen Band oder unter dem unteren Band ist ein Beweis für eine starke Bewegung und sollte als Ausbruch gehandelt werden. Gehen Sie lange, wenn Preis über die obere Band bricht. Setzen Sie einen Stop-Loss unter dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter dem unteren Band. Setzen Sie einen Stop-Loss über dem gleitenden Durchschnitt und beenden, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Keltner verwendete ursprünglich die unteren und oberen Bänder für Ausgänge, aber diese neigen dazu, spät zu sein. Der RJ-CRB-Rohstoffindex-Abwärtstrend wird mit der modifizierten Version von Keltner-Kanälen mit einem 20-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, 10-tägigen ATR - und Keltner-Bändern, die auf das 2,5fache der durchschnittlichen Reichweite eingestellt sind, angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Kurs unter dem unteren Kanal endet Exit X, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt Langfristige Trader können lieber längere Gleitende Durchschnitts - und ATR-Einstellungen verwenden. Hier ist das gleiche Diagramm, aber mit 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, 21-Tage-ATR und Keltner Bands bei 2,5 mal durchschnittlich wahre Strecke. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn der Preis unter dem unteren Kanal beendet wird Exit X, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt Curtis Faith in seinem Buch Way Of The Turtle beschreibt eine Variation des Keltner-Systems, das von den legendären Turtle Traders verwendet wird. Der Kanal basiert auf einem 350-Tage (exponentiellen) gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse, wobei der obere Rand als 7-mal 350-Tage-ATR und der untere Rand als 3-mal ATR aufgetragen ist. Gehen Sie lange an der offenen, wenn der vorhergehende Tag schließt über dem oberen Band. Gehen Sie kurz auf die offene, wenn der vorhergehende Tag schließt unter dem unteren Band. Beenden, wenn der Preis durch den gleitenden Durchschnitt zurückkehrt. Linda Raschke behauptet, dass Keltner Bands von größtem Wert sind, wenn es darum geht, weggehende Marktbedingungen zu bestimmen, die oft als beschleunigende Trends oder Blowoffs bezeichnet werden. Wenn Retracements wahrscheinlich extrem kurz oder nicht vorhanden sind. Keltner Bands Alert-Trader, dass normale Trading-Techniken, wie Kauf auf Dips, sollte angepasst werden, um die veränderten Umstände passen. Unglaubliche Charts bietet zwei Versionen von Keltner Channels: Keltner Channels (Original) unter Verwendung von Keltners ersten veröffentlichten Einstellungen: ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von typischem Preis und 10-tägiger durchschnittlicher Tagesbereich (hoch - niedrig) mit einem Vielfachen von 1 und Keltner Channels, die populärere Version von Linda Raschke: ein 20-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt von Closing Price und ein Vielfaches von 2,5 mal 20-tägiger Average True Range. Getrennte Vielfache von ATR können für die oberen und unteren Banden aufgetragen werden. Im Display-Bedienfeld finden Sie Anweisungen zum Einrichten einer Anzeige und zum Bearbeiten der Anzeigeeinstellungen, um die Einstellungen zu ändern. Die ursprüngliche Formel verwendete einen einfachen gleitenden Durchschnitt von Typical Price, (High Low Close) 3, aber Linda Raschkes Version verzichtete auf Typical Price, da der exponentielle gleitende Durchschnitt allein ausreichend Glättung bereitstellt. Hier ist die Formel für die spätere, vereinfachte Version: Upper Band Exponential MA von Closing Price mehrerer von durchschnittlichen True Range untere Band Exponential MA von Closing Price - mehrere der durchschnittlichen True Range Keltner Kanäle sind eine nützliche Erweiterung für die Beseitigung von whipsaws beim Trading Trends mit einem Durchschnitt.